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freqtrade 回测和dry-run的疑问 freqtrade 策略窗口 训练窗口
😯: 在这个页面里: https://www.freqtrade.io/en/develop/stoploss/ 这句话的含义是什么·:
Tight stoploss
严格止损Do not set too low/tight stoploss value when using stop loss on exchange! If set to low/tight you will have greater risk of missing fill on the order and stoploss will not work.
这段话的含义是警告用户在使用交易所的止损功能时，不要设置过低或过于严格（tight）的止损值。原因是如果止损值设置得太低/太严格，订单可能无法成交（即“miss fill”），从而导致止损功能失效。这样反而会增加交易的风险。
具体解释：
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“Tight stoploss”指的是止损价格与当前市场价格非常接近的设置。
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“Do not set too low/tight stoploss value”建议避免将止损点设置得过于接近当前价格。
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“Greater risk of missing fill on the order”指的是如果市场波动剧烈，价格可能迅速越过你的止损点而无法按预期执行交易。
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“Stoploss will not work”意味着止损无法起到保护作用，可能导致更大的损失。
总结：建议设置一个相对合理的止损范围，既能控制风险，又能确保订单有足够的机会成交。
😯: 能举个例子吗
当然可以！以下是一个具体的例子来说明“tight stoploss”（过于严格的止损）可能导致的问题：
假设你在使用Freqtrade进行交易，当前某个加密货币的价格是 100美元，你决定买入并设置一个止损来控制风险。
场景 1：设置过于严格的止损
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你将止损价格设为 99美元（下跌1%就触发止损）。
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市场价格有时会有小幅波动，比如突然跌到 98.5美元，然后又迅速反弹回 100美元。
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因为你的止损太“tight”（99美元离100美元太近），交易所可能来不及以99美元成交，或者市场直接跳过了99美元（称为“滑点”），结果你的止损订单没有执行。
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接着，如果价格继续下跌到 90美元，你就损失了10%，而原本希望止损能限制损失为1%。
场景 2：设置合理的止损
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你将止损价格设为 95美元（下跌5%触发止损）。
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市场价格波动到 98.5美元时，你的止损不会触发，因为还没达到95美元。
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如果价格真的持续下跌到 95美元，交易所有更大的机会以接近95美元的价格成交你的止损单，这样你的损失就被控制在5%左右，而不是无限扩大。
结论
在场景1中，止损设置得太“tight”（99美元），导致订单可能错过成交，风险未被有效控制。而在场景2中，止损设置得更宽松（95美元），增加了成交的可能性，真正起到了保护作用。这就是文档中警告“不要设置过低/过于严格的止损”的原因。合理的止损范围需要根据市场波动性和你的风险承受能力来决定。