4.9 KiB
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根据当前问题, 制定一个优化路线图, 每次只完成一个功能点改动, 路线图只包含要优化的问题,和解决思路,不包含代码,请输出此路线图
✅ OKXRegressionStrategy 优化路线图
| 步骤 | 待优化问题 | 解决思路 |
|---|---|---|
| 1 | 胜率低（33%–50%） | 引入模型预测置信度过滤，仅在 pred_upper - pred_lower > 0.02 时允许交易，减少低质量信号。 |
| 2 | 退出逻辑单一（仅依赖 exit_signal） | 增加回调止损（Chandelier Exit）和动态 ROI 结合使用，提升止盈/止损效率。 |
| 3 | 固定 ATR multiplier 不适应波动变化 | 使用历史 ATR 百分位动态调整 multiplier：高波动 → 更紧止损；低波动 → 更松止损。 |
| 4 | 缺乏市场状态识别（趋势 vs 震荡） | 利用 ADX 判断市场状态，并据此调整 exit_signal 条件阈值，提高趋势跟踪能力。 |
| 5 | 特征工程维度不足 | 添加 BB Width、Volume Change、Trend Diff 等高阶特征，增强模型对价格行为的理解。 |
| 6 | 模型训练未启用交叉验证（CV） | 启用 TimeSeriesSplit CV，提升模型稳定性与泛化能力。 |
| 7 | 回撤过大（最大达 7.341 USDT） | 引入回调止损逻辑（callback stop loss），防止趋势中途反转造成大幅亏损。 |
| 8 | 无动态仓位管理 | 根据账户风险暴露和波动率动态调整 stake_amount，降低极端行情下的单笔损失。 |
📌 说明：
- 每次只完成一个功能点改动，确保每次 backtest 变量唯一。
- 每个改动后运行 backtest 并记录关键指标（胜率、平均盈利、最大回撤等）。
- 若某项改动效果显著，可继续深入调参；若无效，则跳过或尝试替代方案。
是否需要我开始第一步，即“引入模型预测置信度过滤”？
-
Datetime: 2025-05-05 17:37:56
-
Model: _qwen3/qwen-plus-latest
-
Selected files:
- chat/report.md
- chat/report2.md
- freqtrade/templates/OKXRegressionStrategy.py
根据路线图的内容描述,当前代码中的部分功能点是否要被删掉,如果需要,请在路线图中明确说明,否则新版代码将新旧混杂,难以维护
你提出了一个非常关键的问题：当前代码中确实存在一些“新旧混杂”的功能点，如果不清理，将影响策略的可维护性和逻辑一致性。
✅ 确认需要删除的功能点（已在路线图中覆盖）
| 功能点 | 是否保留 | 说明 |
|---|---|---|
exit_signal 基于固定 RSI 和预测值下降 |
❌ 删除 | 已被市场状态 + Chandelier Exit 替代 |
_dynamic_stop_loss 方法 |
❌ 删除 | 已被 custom_stoploss + ATR 百分位替代 |
populate_exit_trend 中硬编码 exit_signal |
❌ 删除 | 已由回调止损和动态 ROI 替代 |
check_data_freshness() 简化版 |
❌ 删除 | 实际运行中依赖 Freqtrade 数据源质量，无需额外检查 |
confirm_trade_entry() 中 OKX 数据验证 |
❌ 删除 | 同上，且 OKX 不是唯一数据来源 |
fetch_okx_order_book() 注释掉的订单簿逻辑 |
✅ 保留（注释） | 可作为未来扩展参考 |
feature_engineering_expand_all 中冗余缓存逻辑 |
✅ 保留 | 缓存机制仍有效，提升性能 |
fit() 方法中的手动模型初始化 |
✅ 保留 | 与 FreqAI 兼容性良好 |
✅ OKXRegressionStrategy 优化路线图
| 步骤 | 待优化问题 | 解决思路 | 是否需要删除旧代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胜率低（33%–50%） | 引入模型预测置信度过滤，仅在 pred_upper - pred_lower > 0.02 时允许交易，减少低质量信号。 |
否 |
| 2 | 退出逻辑单一（仅依赖 exit_signal） | 增加回调止损（Chandelier Exit）和动态 ROI 结合使用，提升止盈/止损效率。 | 是（exit_signal 已被替代） |
| 3 | 固定 ATR multiplier 不适应波动变化 | 使用历史 ATR 百分位动态调整 multiplier：高波动 → 更紧止损；低波动 → 更松止损。 | 是（_dynamic_stop_loss 方法已废弃） |
| 4 | 缺乏市场状态识别（趋势 vs 震荡） | 利用 ADX 判断市场状态，并据此调整 exit_signal 条件阈值，提高趋势跟踪能力。 | 否 |
| 5 | 特征工程维度不足 | 添加 BB Width、Volume Change、Trend Diff 等高阶特征，增强模型对价格行为的理解。 | 否 |
| 6 | 模型训练未启用交叉验证（CV） | 启用 TimeSeriesSplit CV，提升模型稳定性与泛化能力。 | 否 |
| 7 | 回撤过大（最大达 7.341 USDT） | 引入回调止损逻辑（callback stop loss），防止趋势中途反转造成大幅亏损。 | 是（原 populate_exit_trend 中硬编码 exit_signal 被替代） |
| 8 | 无动态仓位管理 | 根据账户风险暴露和波动率动态调整 stake_amount，降低极端行情下的单笔损失。 | 否 |