61 lines
1.7 KiB
Markdown
61 lines
1.7 KiB
Markdown
# 策略优化配置 - 提高换手率
|
||
|
||
## 核心优化目标
|
||
解决横盘情况下持续持仓、换手率过低的问题
|
||
|
||
## 已实施的优化措施
|
||
|
||
### 1. 止损保护加强
|
||
- **止损**: -15% → **-8%** (更严格)
|
||
- **追踪止损锁定利润**: 1.25% → **0.8%** (更快锁定)
|
||
- **追踪止损启动**: 4% → **1.5%** (更快启动)
|
||
|
||
### 2. ROI时间窗口收紧
|
||
```
|
||
原配置：
|
||
0分钟: 6%
|
||
30分钟: 4%
|
||
90分钟: 2.5%
|
||
270分钟: 0.2%
|
||
|
||
优化后：
|
||
0分钟: 2.5% (大幅缩短)
|
||
15分钟: 1.5% (新增15分钟节点)
|
||
30分钟: 0.8% (收紧)
|
||
60分钟: 0.3% (新增60分钟节点)
|
||
90分钟: 0% (强制出场)
|
||
```
|
||
|
||
### 3. 新增出场机制
|
||
- **横盘强制出场**: 持仓≥90分钟且盈利<0.5%
|
||
- **超期强制出场**: 持仓≥120分钟 (无论盈亏)
|
||
- **微利快速出场**: 持仓≥45分钟且盈利0.5%-2%
|
||
|
||
### 4. 低波动率检测
|
||
- **波动率阈值**: <0.5% 认定为横盘
|
||
- **快速出场**: 45分钟内强制出场
|
||
|
||
### 5. 动态ROI优化
|
||
- **时间因子**: 240分钟 → 120分钟 (缩短评估周期)
|
||
- **最大收益**: 6% → 2.5% (降低预期)
|
||
- **波动率感知**: 根据市场波动率调整ROI
|
||
|
||
## 预期效果
|
||
- **换手率提升**: 通过强制出场机制提高
|
||
- **持仓时间缩短**: 从平均数小时缩短到30-90分钟
|
||
- **风险降低**: 更严格的止损和更快的出场
|
||
- **横盘损失减少**: 低波动率快速识别和出场
|
||
|
||
## 监控指标
|
||
- 平均持仓时间
|
||
- 每日交易次数
|
||
- 胜率变化
|
||
- 最大回撤
|
||
- 波动率与出场效率
|
||
|
||
## 调整建议
|
||
如换手率仍不够，可进一步：
|
||
1. 将止损收紧至-5%
|
||
2. 将90分钟强制出场缩短至60分钟
|
||
3. 降低微利出场阈值至0.3%
|
||
4. 增加更短的时间节点(5分钟、10分钟) |