1.9 KiB
1.9 KiB
风险评级 → 市场状态/波动率制度 替换总结
变更概述
已将策略中的"风险评级"维度替换为"市场状态/波动率制度"维度，解决了与趋势得分的同质化问题。
具体变更
1. 特征工程变更
-
删除的风险评级特征：
%-volatility_ratio(波动率比率)%-price_range(价格范围)%-volume_volatility(成交量波动率)%-price_velocity(价格动量)%-rsi_velocity(RSI动量)
-
新增的市场状态特征：
%-bb_width(Bollinger Band宽度)%-bb_width_ratio(BB宽度百分比)%-volatility_regime(波动率制度)%-regime_stability(制度稳定性)%-price_efficiency(价格效率指标)
2. 目标变量变更
- 旧目标：
&*-risk_rating(0-4级风险评级) - 新目标：
&*-market_regime(0-4级市场状态)
3. 市场状态分类定义
- 0 - 低波动震荡：低波动率，价格稳定
- 1 - 正常趋势：适中的波动率和趋势
- 2 - 高波动趋势：高波动但趋势明确
- 3 - 极端波动：极高波动率，市场不稳定
- 4 - 黑天鹅状态：极端市场状况
4. 策略逻辑更新
- 仓位调整：基于市场状态而非风险评级
- 入场条件：使用市场状态调整入场严格程度
- 止损设置：根据市场状态动态调整
5. 配置文件更新
- 将
freqai_info["model_training_parameters"]中的"risk_rating"模型配置改为"market_regime"
优势
- 解决同质化：市场状态与趋势得分关注不同维度，相关性更低
- 更直观：直接反映市场波动状态而非抽象风险概念
- 实战价值：可直接指导仓位管理和风险控制
- 特征丰富：基于Bollinger Band、波动率持续性等多维度构建
使用建议
- 重新训练模型以适应新的市场状态分类
- 监控市场状态分布，确保各状态均衡
- 根据实际表现微调状态阈值