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请把当前策略的运行逻辑进行梳理和讲解
我来为您梳理和讲解这个策略的运行逻辑。这是一个基于 FreqAI 的机器学习交易策略,主要使用 RSI 指标和机器学习模型进行交易决策。以下是策略的主要逻辑:
1. 策略配置
minimal_roi = {
"0": 0.02,
"7": 0.01,
"13": 0.005,
"60": 0
}
stoploss = 0.0
trailing_stop = True
- 设置了静态的 ROI 目标
- 启用了追踪止损
2. 特征工程
策略通过多个方法构建特征:
feature_engineering_expand_all: 计算 RSI 和布林带宽度feature_engineering_expand_basic: 计算价格变化百分比feature_engineering_standard: 计算波动率和时间特征
3. 目标变量设置
在 set_freqai_targets 方法中:
- 使用未来
label_period_candles周期的 RSI 值作为目标变量 - 计算并标准化波动率特征
4. 指标计算
populate_indicators 方法中计算了多个技术指标:
- RSI
- 波动率
- TEMA(三重指数移动平均线)
- 布林带下轨
- 未来价格方向(up_or_down)
5. 机器学习模型
使用 LightGBM 回归模型:
freqai_info = {
"model": "LightGBMRegressor",
"feature_parameters": {...},
"data_split_parameters": {...},
"model_training_parameters": {...}
}
- 模型预测买入和卖出的 RSI 值
- 使用 SOL/USDT 作为相关交易对
6. 入场逻辑
populate_entry_trend 方法中:
- 当实际 RSI 上穿预测的买入 RSI 时
- TEMA 指标向上
- 交易量大于 0
- 模型预测结果为 1
- 未来价格方向为上涨
7. 出场逻辑
populate_exit_trend 方法中:
- 当实际 RSI 上穿预测的卖出 RSI 时
- 或价格下跌超过 2%
- 或价格跌破布林带下轨
- 或持有时间超过 1 天
8. 交易确认
confirm_trade_entry 方法:
- 检查当前价格是否在可接受范围内
- 记录交易确认信息
策略特点
- 机器学习驱动:使用 LightGBM 模型预测 RSI 值
- 多特征融合:结合技术指标、波动率和时间特征
- 风险控制:设置了 ROI 目标和追踪止损
- 动态调整:通过机器学习模型动态调整交易信号
运行流程
- 数据准备:获取历史数据,计算技术指标
- 特征工程:构建机器学习特征
- 模型训练:使用历史数据训练 LightGBM 模型
- 信号生成:根据模型预测结果生成交易信号
- 交易执行:根据入场和出场逻辑执行交易
- 风险控制:根据 ROI 和止损规则管理仓位
这个策略结合了传统技术分析和机器学习方法,通过模型预测来增强交易信号的准确性,同时保持了严格的风险控制机制。