1.7 KiB
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策略优化配置 - 提高换手率
核心优化目标
解决横盘情况下持续持仓、换手率过低的问题
已实施的优化措施
1. 止损保护加强
- 止损: -15% → -8% (更严格)
- 追踪止损锁定利润: 1.25% → 0.8% (更快锁定)
- 追踪止损启动: 4% → 1.5% (更快启动)
2. ROI时间窗口收紧
原配置：
0分钟: 6%
30分钟: 4%
90分钟: 2.5%
270分钟: 0.2%
优化后：
0分钟: 2.5% (大幅缩短)
15分钟: 1.5% (新增15分钟节点)
30分钟: 0.8% (收紧)
60分钟: 0.3% (新增60分钟节点)
90分钟: 0% (强制出场)
3. 新增出场机制
- 横盘强制出场: 持仓≥90分钟且盈利<0.5%
- 超期强制出场: 持仓≥120分钟 (无论盈亏)
- 微利快速出场: 持仓≥45分钟且盈利0.5%-2%
4. 低波动率检测
- 波动率阈值: <0.5% 认定为横盘
- 快速出场: 45分钟内强制出场
5. 动态ROI优化
- 时间因子: 240分钟 → 120分钟 (缩短评估周期)
- 最大收益: 6% → 2.5% (降低预期)
- 波动率感知: 根据市场波动率调整ROI
预期效果
- 换手率提升: 通过强制出场机制提高
- 持仓时间缩短: 从平均数小时缩短到30-90分钟
- 风险降低: 更严格的止损和更快的出场
- 横盘损失减少: 低波动率快速识别和出场
监控指标
- 平均持仓时间
- 每日交易次数
- 胜率变化
- 最大回撤
- 波动率与出场效率
调整建议
如换手率仍不够，可进一步：
- 将止损收紧至-5%
- 将90分钟强制出场缩短至60分钟
- 降低微利出场阈值至0.3%
- 增加更短的时间节点(5分钟、10分钟)