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> 根据当前问题, 制定一个优化路线图, 每次只完成一个功能点改动, 路线图只包含要优化的问题,和解决思路,不包含代码,请输出此路线图
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### ✅ **OKXRegressionStrategy 优化路线图**
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| 步骤 | 待优化问题 | 解决思路 |
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| 1 | **胜率低（33%–50%）** | 引入模型预测置信度过滤，仅在 `pred_upper - pred_lower > 0.02` 时允许交易，减少低质量信号。 |
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| 2 | **退出逻辑单一（仅依赖 exit_signal）** | 增加回调止损（Chandelier Exit）和动态 ROI 结合使用，提升止盈/止损效率。 |
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| 3 | **固定 ATR multiplier 不适应波动变化** | 使用历史 ATR 百分位动态调整 multiplier：高波动 → 更紧止损；低波动 → 更松止损。 |
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| 4 | **缺乏市场状态识别（趋势 vs 震荡）** | 利用 ADX 判断市场状态，并据此调整 exit_signal 条件阈值，提高趋势跟踪能力。 |
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| 5 | **特征工程维度不足** | 添加 BB Width、Volume Change、Trend Diff 等高阶特征，增强模型对价格行为的理解。 |
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| 6 | **模型训练未启用交叉验证（CV）** | 启用 TimeSeriesSplit CV，提升模型稳定性与泛化能力。 |
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| 7 | **回撤过大（最大达 7.341 USDT）** | 引入回调止损逻辑（callback stop loss），防止趋势中途反转造成大幅亏损。 |
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| 8 | **无动态仓位管理** | 根据账户风险暴露和波动率动态调整 stake_amount，降低极端行情下的单笔损失。 |
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📌 **说明**：
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- 每次只完成一个功能点改动，确保每次 backtest 变量唯一。
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- 每个改动后运行 backtest 并记录关键指标（胜率、平均盈利、最大回撤等）。
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- 若某项改动效果显著，可继续深入调参；若无效，则跳过或尝试替代方案。
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是否需要我开始第一步，即“引入模型预测置信度过滤”？
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- Datetime: 2025-05-05 17:37:56
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- Model: _qwen3/qwen-plus-latest
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- Selected files:
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- chat/report.md
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- chat/report2.md
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- freqtrade/templates/OKXRegressionStrategy.py
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> 根据路线图的内容描述,当前代码中的部分功能点是否要被删掉,如果需要,请在路线图中明确说明,否则新版代码将新旧混杂,难以维护
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你提出了一个非常关键的问题：**当前代码中确实存在一些“新旧混杂”的功能点，如果不清理，将影响策略的可维护性和逻辑一致性。**
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## ✅ **确认需要删除的功能点（已在路线图中覆盖）**
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| 功能点 | 是否保留 | 说明 |
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| `exit_signal` 基于固定 RSI 和预测值下降 | ❌ 删除 | 已被市场状态 + Chandelier Exit 替代 |
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| `_dynamic_stop_loss` 方法 | ❌ 删除 | 已被 `custom_stoploss` + ATR 百分位替代 |
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| `populate_exit_trend` 中硬编码 exit_signal | ❌ 删除 | 已由回调止损和动态 ROI 替代 |
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| `check_data_freshness()` 简化版 | ❌ 删除 | 实际运行中依赖 Freqtrade 数据源质量，无需额外检查 |
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| `confirm_trade_entry()` 中 OKX 数据验证 | ❌ 删除 | 同上，且 OKX 不是唯一数据来源 |
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| `fetch_okx_order_book()` 注释掉的订单簿逻辑 | ✅ 保留（注释） | 可作为未来扩展参考 |
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| `feature_engineering_expand_all` 中冗余缓存逻辑 | ✅ 保留 | 缓存机制仍有效，提升性能 |
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| `fit()` 方法中的手动模型初始化 | ✅ 保留 | 与 FreqAI 兼容性良好 |
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### ✅ **OKXRegressionStrategy 优化路线图**
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| 步骤 | 待优化问题 | 解决思路 | 是否需要删除旧代码 |
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| 1 | **胜率低（33%–50%）** | 引入模型预测置信度过滤，仅在 `pred_upper - pred_lower > 0.02` 时允许交易，减少低质量信号。 | 否 |
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| 2 | **退出逻辑单一（仅依赖 exit_signal）** | 增加回调止损（Chandelier Exit）和动态 ROI 结合使用，提升止盈/止损效率。 | 是（`exit_signal` 已被替代） |
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| 3 | **固定 ATR multiplier 不适应波动变化** | 使用历史 ATR 百分位动态调整 multiplier：高波动 → 更紧止损；低波动 → 更松止损。 | 是（`_dynamic_stop_loss` 方法已废弃） |
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| 4 | **缺乏市场状态识别（趋势 vs 震荡）** | 利用 ADX 判断市场状态，并据此调整 exit_signal 条件阈值，提高趋势跟踪能力。 | 否 |
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| 5 | **特征工程维度不足** | 添加 BB Width、Volume Change、Trend Diff 等高阶特征，增强模型对价格行为的理解。 | 否 |
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| 6 | **模型训练未启用交叉验证（CV）** | 启用 TimeSeriesSplit CV，提升模型稳定性与泛化能力。 | 否 |
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| 7 | **回撤过大（最大达 7.341 USDT）** | 引入回调止损逻辑（callback stop loss），防止趋势中途反转造成大幅亏损。 | 是（原 `populate_exit_trend` 中硬编码 exit_signal 被替代） |
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| 8 | **无动态仓位管理** | 根据账户风险暴露和波动率动态调整 stake_amount，降低极端行情下的单笔损失。 | 否 |
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