排查回测挣钱,干跑赔钱的问题, 对两边交易结果进行逐条校验

.gitignore

@@ -130,3 +130,4 @@ result/backtest-result-2025-05-12_09-59-10.meta.json
 result/backtest-result-2025-05-12_09-59-10_TheForceV7.py
 result/output_filted.log
 -r
+result/

backtest.sh

@@ -28,3 +28,7 @@ cd -
 sed -i 's/\x1B\[[0-9;]*m//g' output.log
 python3 filter.py
 cp output_filted.log result/ -f
+source .venv/bin/activate
+cd tools/
+python tradestocsv.py
+cd -

docker-compose.yml

@@ -83,5 +83,6 @@ services:
         --config /freqtrade/config_examples/theforcev7.json
         --strategy-path /freqtrade/templates
         --strategy TheForceV7
+        --export trades
         --fee 0.0008
         --export trades

docker-compose_backtest.yml

@@ -70,7 +70,7 @@ services:
         --config /freqtrade/config_examples/config_my_hyperopt.json
         --strategy-path /freqtrade/templates
         --strategy TheForceV7
-        --timerange 20240101-20250413
+        --timerange 20250510-20250513
         --breakdown week month
         --export trades
         --fee 0.0008

tools/tradestocsv.py

@@ -0,0 +1,47 @@
+import json
+import pandas as pd
+import os
+from pathlib import Path
+
+# 定义结果目录
+result_dir = Path('../result')
+
+# 确保结果目录存在
+if not result_dir.exists():
+    raise FileNotFoundError(f"Directory {result_dir} does not exist")
+
+# 寻找文件名包含 'backtest-result-' 的 JSON 文件
+json_files = [f for f in result_dir.glob('*.json') if 'backtest-result-' in f.name]
+
+if not json_files:
+    raise FileNotFoundError("No JSON files with 'backtest-result-' in name found in ../result")
+
+# 找到文件大小最大的 JSON 文件
+largest_file = max(json_files, key=lambda x: x.stat().st_size)
+
+# 读取最大的 JSON 文件
+with open(largest_file) as f:
+    data = json.load(f)
+
+# 提取交易记录
+trades = data['strategy']['TheForceV7']['trades']
+trades_df = pd.DataFrame(trades)
+
+# 选择关键字段
+trades_df = trades_df[[
+    'pair', 'open_date', 'close_date', 'open_rate', 'close_rate', 'amount',
+    'profit_ratio', 'profit_abs', 'exit_reason', 'fee_open', 'fee_close',
+    'trade_duration', 'min_rate', 'max_rate'
+]]
+
+# 转换为本地时间（可选）
+trades_df['open_date'] = pd.to_datetime(trades_df['open_date'])
+trades_df['close_date'] = pd.to_datetime(trades_df['close_date'])
+
+# 定义输出 CSV 文件路径（在 ../result 目录下）
+output_csv = result_dir / 'backtest_trades.csv'
+
+# 保存为 CSV
+trades_df.to_csv(output_csv, index=False)
+
+print(f"Successfully converted {largest_file} to {output_csv}")