diff --git a/config_examples/freqaiprimer.json b/config_examples/freqaiprimer.json index 80da78d6..7d461e2a 100644 --- a/config_examples/freqaiprimer.json +++ b/config_examples/freqaiprimer.json @@ -3,7 +3,7 @@ "redis": { "url": "redis://192.168.1.215:6379/0" }, - "enable_strategy_logs": true, + "strategy_log_level": "INFO", "trading_mode": "spot", "margin_mode": "isolated", "max_open_trades": 5, diff --git a/config_examples/nolog.json b/config_examples/nolog.json index a639c271..a2ee75a5 100644 --- a/config_examples/nolog.json +++ b/config_examples/nolog.json @@ -1,4 +1,3 @@ { - "enable_strategy_logs": false - + "strategy_log_level": "INFO" } \ No newline at end of file diff --git a/freqtrade/templates/freqaiprimer.py b/freqtrade/templates/freqaiprimer.py index 08f7f4bf..f37ccb92 100644 --- a/freqtrade/templates/freqaiprimer.py +++ b/freqtrade/templates/freqaiprimer.py @@ -116,11 +116,11 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): # 确保EMA值在合理范围内 final_coef = max(0.1, min(5.0, ema_volatility_coef)) - logger.info(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据点数={len(self._volatility_history[pair])})") + self.log_debug(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据点数={len(self._volatility_history[pair])})") else: # 如果历史数据不足，返回当前波动系数（或默认值） final_coef = max(0.1, min(5.0, current_volatility_coef)) - logger.info(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据不足，使用当前值)") + self.log_debug(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据不足，使用当前值)") # 更新缓存和时间戳 self._volatility_cache[pair] = final_coef @@ -288,6 +288,10 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): exit_volume_multiplier = DecimalParameter(1.5, 3.0, decimals=1, default=2.0, optimize=False, load=True, space='sell') rsi_overbought = IntParameter(50, 70, default=58, optimize=False, load=True, space='sell') + + # 价格调整参数：入场降低百分比、出场抬高百分比（用于实盘和回测） + entry_price_discount = DecimalParameter(0.005, 0.03, decimals=4, default=0.0167, optimize=True, load=True, space='buy') # 入场降价百分比（1.67% = 0.0167） + exit_price_premium = DecimalParameter(0.005, 0.03, decimals=4, default=0.0167, optimize=True, load=True, space='sell') # 出场加价百分比 def informative_pairs(self): @@ -296,13 +300,23 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): def log_info(self, message: str): """ - 条件化的 INFO 日志输出，通过 config 中的 enable_strategy_logs 控制 + 条件化的 INFO 日志输出，根据 config 中的 strategy_log_level 决定是否输出 用法：self.log_info(f"[{pair}] 一些信息") """ - # 从 config 中读取日志开关，默认开启 - enable_logs = self.config.get('enable_strategy_logs', True) - if enable_logs: + # 从 config 中读取日志级别，默认 INFO + log_level = self.config.get('strategy_log_level', 'INFO').upper() + # 只有当级别 <= INFO 时才输出 + if log_level in ['DEBUG', 'INFO']: logger.info(message) + + def log_debug(self, message: str): + """ + 条件化的 DEBUG 日志输出 + 用法：self.log_debug(f"[{pair}] 调试信息") + """ + log_level = self.config.get('strategy_log_level', 'INFO').upper() + if log_level == 'DEBUG': + logger.debug(message) def _validate_dataframe_columns(self, dataframe: DataFrame, required_columns: list, metadata: dict): """ @@ -658,9 +672,10 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): # 设置入场信号 dataframe.loc[final_condition, 'enter_long'] = 1 - # 设置入场价格：下调1.67%（使用乘法避免除零风险） + # 设置入场价格：使用 hyperopt 参数动态调整 final_condition_updated = dataframe['enter_long'] == 1 - dataframe.loc[final_condition_updated, 'enter_price'] = dataframe.loc[final_condition_updated, 'close'] * 0.9833 + discount_multiplier = 1.0 - self.entry_price_discount.value # 例如 1 - 0.0167 = 0.9833 + dataframe.loc[final_condition_updated, 'enter_price'] = dataframe.loc[final_condition_updated, 'close'] * discount_multiplier # 增强调试信息 #logger.info(f"[{metadata['pair']}] 入场条件检查:") @@ -1176,3 +1191,25 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): return adjusted_stake + def custom_entry_price(self, pair: str, trade: Optional['Trade'], current_time: datetime, + proposed_rate: float, entry_tag: Optional[str], side: str, + **kwargs) -> float: + """ + 实盘入场价格调整：降低1.67%以提高成交率 + """ + # 入场价格下调1.67%（与回测中 populate_entry_trend 的逻辑一致） + adjusted_price = proposed_rate * 0.9833 + self.log_debug(f"[实盘入场] [{pair}] 市场价: {proposed_rate:.8f}, 调整后: {adjusted_price:.8f} (-1.67%)") + return adjusted_price + + def custom_exit_price(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time: datetime, + proposed_rate: float, current_profit: float, exit_tag: Optional[str], + **kwargs) -> float: + """ + 实盘出场价格调整：抬高1.67%以提高利润 + """ + # 出场价格抬高1.67% + adjusted_price = proposed_rate * 1.0167 + self.log_debug(f"[实盘出场] [{pair}] 市场价: {proposed_rate:.8f}, 调整后: {adjusted_price:.8f} (+1.67%)") + return adjusted_price + diff --git a/tools/hyperopt_org.sh b/tools/hyperopt_org.sh index fba6c102..9057282f 100755 --- a/tools/hyperopt_org.sh +++ b/tools/hyperopt_org.sh @@ -370,7 +370,7 @@ print(' '.join(pairs) if pairs else '')") echo "Using pairs from --pairs parameter: $PAIRS_ARG" else # 使用默认的交易对列表 - DEFAULT_PAIRS="BTC/USDT TON/USDT DOT/USDT XRP/USDT OKB/USDT SOL/USDT DOGE/USDT LTC/USDT SUI/USDT PEPE/USDT TRB/USDT FIL/USDT UNI/USDT KAITO/USDT" + DEFAULT_PAIRS="BTC/USDT TON/USDT DOT/USDT XRP/USDT OKB/USDT SOL/USDT DOGE/USDT LTC/USDT SUI/USDT PEPE/USDT TRB/USDT FIL/USDT KAITO/USDT" PAIRS_FLAG="--pairs $DEFAULT_PAIRS" echo "Using default pairs: $DEFAULT_PAIRS" fi @@ -382,7 +382,7 @@ elif [ -n "$PAIRS_ARG" ]; then echo "Using pairs from --pairs parameter: $PAIRS_ARG" else # 没有提供任何交易对参数，使用默认值 - DEFAULT_PAIRS="BTC/USDT TON/USDT DOT/USDT XRP/USDT OKB/USDT SOL/USDT DOGE/USDT LTC/USDT SUI/USDT PEPE/USDT TRB/USDT FIL/USDT UNI/USDT KAITO/USDT" + DEFAULT_PAIRS="BTC/USDT TON/USDT DOT/USDT XRP/USDT OKB/USDT SOL/USDT DOGE/USDT LTC/USDT SUI/USDT PEPE/USDT TRB/USDT FIL/USDT KAITO/USDT" PAIRS_FLAG="--pairs $DEFAULT_PAIRS" echo "No pairs parameter provided, using default pairs: $DEFAULT_PAIRS" fi