伪代码

code.txt

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+ FUNCTION set_freqai_targets(dataframe, metadata, config):
+     """
+     设置回归模型的目标变量，为不同币对设置动态止损和ROI阈值。
+     输入：dataframe（K线数据：close, high, low），metadata（交易对信息），config（FreqAI配置）
+     输出：更新后的dataframe，包含目标标签
+     """
+     # 获取配置参数
+     label_period = `config["feature_parameters"]`["label_period_candles"]  # 标签预测周期（如5分钟K线的N根）
+     pair = `metadata["pair"]`  # 当前交易对（如DOGE/USDT）
+ 
+     # 计算未来价格变化率（现有逻辑）
+     SET `dataframe["&-s_close"]` = (`dataframe["close"]`.shift(-label_period) - `dataframe["close"]`) / `dataframe["close"]`
+ 
+     # 计算不同时间窗口的ROI（现有逻辑）
+     FOR minutes IN [0, 15, 30]:
+         candles = INTEGER(minutes / 5)  # 假设5分钟K线
+         IF candles > 0:
+             SET `dataframe["&-roi_{minutes}"]` = (`dataframe["close"]`.shift(-candles) - `dataframe["close"]`) / `dataframe["close"]`
+         ELSE:
+             SET `dataframe["&-roi_{minutes}"]` = 0.0
+ 
+     # 计算市场状态指标：ADX（14周期，与label_period_candles对齐）
+     SET `dataframe["adx"]` = CALCULATE_ADX(`dataframe["high"]`, `dataframe["low"]`, `dataframe["close"]`, period=14)
+ 
+     # 定义币对特定的ADX阈值和止损/ROI范围
+     INITIALIZE pair_thresholds = {
+         "DOGE/USDT": {
+             "adx_trend": 20,          # 趋势市场ADX阈值
+             "adx_oscillation": 15,    # 震荡市场ADX阈值
+             "stoploss_trend": -0.08,  # 趋势市场止损：-8%
+             "stoploss_oscillation": -0.04,  # 震荡市场止损：-4%
+             "stoploss_mid": -0.06,    # 中间状态止损：-6%
+             "roi_trend": 0.06,        # 趋势市场ROI：6%
+             "roi_oscillation": 0.025, # 震荡市场ROI：2.5%
+             "roi_mid": 0.04           # 中间状态ROI：4%
+         },
+         "BTC/USDT": {
+             "adx_trend": 25,
+             "adx_oscillation": 20,
+             "stoploss_trend": -0.03,
+             "stoploss_oscillation": -0.015,
+             "stoploss_mid": -0.02,
+             "roi_trend": 0.03,
+             "roi_oscillation": 0.015,
+             "roi_mid": 0.02
+         },
+         "SOL/USDT": {
+             "adx_trend": 22,
+             "adx_oscillation": 18,
+             "stoploss_trend": -0.06,
+             "stoploss_oscillation": -0.03,
+             "stoploss_mid": -0.045,
+             "roi_trend": 0.045,
+             "roi_oscillation": 0.02,
+             "roi_mid": 0.03
+         },
+         "XRP/USDT": {
+             "adx_trend": 22,
+             "adx_oscillation": 18,
+             "stoploss_trend": -0.06,
+             "stoploss_oscillation": -0.03,
+             "stoploss_mid": -0.045,
+             "roi_trend": 0.045,
+             "roi_oscillation": 0.02,
+             "roi_mid": 0.03
+         }
+     }
+ 
+     # 动态化 &-stoploss_pred（基于市场状态和币对）
+     INITIALIZE `dataframe["&-stoploss_pred"]` = 0.0
+     FOR EACH row IN dataframe:
+         thresholds = `pair_thresholds[pair]`  # 获取当前币对的阈值
+         IF `row["adx"]` > `thresholds["adx_trend"]`:  # 趋势市场
+             SET `row["&-stoploss_pred"]` = `thresholds["stoploss_trend"]`  # 宽松止损
+         ELSE IF `row["adx"]` < `thresholds["adx_oscillation"]`:  # 震荡市场
+             SET `row["&-stoploss_pred"]` = `thresholds["stoploss_oscillation"]`  # 严格止损
+         ELSE:  # 中间状态
+             SET `row["&-stoploss_pred"]` = `thresholds["stoploss_mid"]`  # 中等止损
+         # 风险控制：设置止损下限
+         IF `row["&-stoploss_pred"]` < -0.10:  # 防止过大止损
+             SET `row["&-stoploss_pred"]` = -0.10
+ 
+     # 动态化 &-roi_0_pred（基于市场趋势和币对）
+     INITIALIZE `dataframe["&-roi_0_pred"]` = 0.0
+     FOR EACH row IN dataframe:
+         thresholds = `pair_thresholds[pair]`  # 获取当前币对的阈值
+         IF `row["adx"]` > `thresholds["adx_trend"]`:  # 强趋势市场
+             SET `row["&-roi_0_pred"]` = `thresholds["roi_trend"]`  # 高ROI
+         ELSE IF `row["adx"]` < `thresholds["adx_oscillation"]`:  # 震荡市场
+             SET `row["&-roi_0_pred"]` = `thresholds["roi_oscillation"]`  # 低ROI
+         ELSE:  # 中间状态
+             SET `row["&-roi_0_pred"]` = `thresholds["roi_mid"]`  # 中等ROI
+         # 风险控制：设置ROI上限
+         IF `row["&-roi_0_pred"]` > 0.10:  # 防止过高目标
+             SET `row["&-roi_0_pred"]` = 0.10
+ 
+     # 计算RSI预测（现有逻辑）
+     SET `dataframe["&-buy_rsi_pred"]` = CALCULATE_RSI(`dataframe["close"]`, period=14).ROLLING_MEAN(window=20)
+ 
+     RETURN dataframe
+