波动系数

freqtrade/templates/freqaiprimer.py

@@ -40,6 +40,12 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
         # EMA参数
         self._ema_period = 20  # EMA窗口大小
         self._max_history_length = 200  # 最大历史记录长度
+        
+        # 添加波动系数计算时间戳缓存，用于限制计算频率
+        # 格式: {pair: timestamp}
+        self._volatility_timestamp = {}
+        self._volatility_cache = {}
+        self._volatility_update_interval = 3600  # 波动系数更新间隔（秒），设置为1小时
     
     # 只用于adjust_trade_position方法的波动系数获取
     def get_volatility_coefficient(self, pair: str) -> float:
@@ -55,6 +61,8 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
         波动系数表示某币对与BTC/USDT相比的波动幅度倍数
         - 山寨币的波动系数可能大于3
         - 稳定性较高的币对（如DOT/USDT）波动系数可能小于1
+        
+        添加了时间戳缓存机制，限制波动系数的计算频率为每小时一次
         """
         # 检查特殊币对
         if pair == 'USDT/USDT':
@@ -63,6 +71,16 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
             return 1.0
         
         try:
+            # 获取当前时间戳
+            current_time = datetime.datetime.now().timestamp()
+            
+            # 检查是否需要重新计算波动系数
+            # 如果缓存中有值且距离上次计算时间小于更新间隔，则直接返回缓存值
+            if (pair in self._volatility_cache and 
+                pair in self._volatility_timestamp and 
+                current_time - self._volatility_timestamp[pair] < self._volatility_update_interval):
+                return self._volatility_cache[pair]
+            
             # 初始化该币对的历史记录（如果不存在）
             if pair not in self._volatility_history:
                 self._volatility_history[pair] = []
@@ -91,17 +109,21 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
                 # 确保EMA值在合理范围内
                 final_coef = max(0.1, min(5.0, ema_volatility_coef))
                 logger.info(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据点数={len(self._volatility_history[pair])})")
-                return final_coef
             else:
                 # 如果历史数据不足，返回当前波动系数（或默认值）
-                # 当历史数据少于EMA周期时，使用简单移动平均或直接返回当前值
-                # 这里选择直接返回当前波动系数，并限制范围
                 final_coef = max(0.1, min(5.0, current_volatility_coef))
                 logger.info(f"计算波动系数EMA完成 {pair}: 最终系数={final_coef:.4f} (历史数据不足，使用当前值)")
-                return final_coef
+            
+            # 更新缓存和时间戳
+            self._volatility_cache[pair] = final_coef
+            self._volatility_timestamp[pair] = current_time
+            
+            return final_coef
         except Exception as e:
             logger.warning(f"计算波动系数EMA时出错 {pair}: {str(e)}")
-            return 1.0  # 出错时返回默认值1.0
+            # 如果出错，尝试返回缓存值，否则返回默认值1.0
+            return self._volatility_cache.get(pair, 1.0)
+            
     
     def _calculate_current_volatility_coef(self, pair: str) -> float:
         """