From 9de38a7958f256e1535e72e907e01f91e7288b98 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "zhangkun9038@dingtalk.com" <zhangkun9038@dingtalk.com>
Date: Mon, 9 Feb 2026 19:44:31 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?backtest=20hyperopt=E4=B9=9F=E5=8A=A0=E5=85=A5u?=
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MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 doc/changelog_timezone_fix.md | 286 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 docker-compose.yml            |   3 +
 docs/changelog_head15.md      | 184 ++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 473 insertions(+)
 create mode 100644 doc/changelog_timezone_fix.md
 create mode 100644 docs/changelog_head15.md

diff --git a/doc/changelog_timezone_fix.md b/doc/changelog_timezone_fix.md
new file mode 100644
index 00000000..78034a7c
--- /dev/null
+++ b/doc/changelog_timezone_fix.md
@@ -0,0 +1,286 @@
+# FreqAI 时区修复与数据新鲜度监控优化
+
+**分支**: `freq-ai-ae475be4d932e`  
+**时间范围**: 2026-02-08 ~ 2026-02-09  
+**提交范围**: `e22c6d8a..7e604f8a`（共 15 次提交）
+
+---
+
+## 一、变更概览
+
+| 提交 | 日期 | 说明 |
+|------|------|------|
+| `7e604f8a` | 02-09 08:47 | 移除入场诊断相关log，澄清数据新鲜度问题 |
+| `fa4014ec` | 02-09 08:36 | debug数据新鲜度问题 |
+| `06838982` | 02-09 03:10 | 币对变更 |
+| `531d630b` | 02-08 21:46 | 准备放到kiko里运行，币对列表增加到15个 |
+| `4b765949` | 02-08 18:02 | fix: 修复波动系数计算中未定义的 get_current_time |
+| `15a76730` | 02-08 17:47 | fix: 冷启动保护时区兼容 - 框架current_time是offset-aware |
+| `8331a2e7` | 02-08 17:28 | fix: 日志显示时间也转换为UTC+8 |
+| `7ad77f60` | 02-08 17:19 | fix: 修复时区转换 - FreqAI dataframe date列是UTC |
+| `ec3395d0` | 02-08 17:08 | fix: 设置容器时区为 UTC+8 (Asia/Shanghai) |
+| `424577fa` | 02-08 16:48 | 无论虚机系统时区是什么，代码都统一使用 UTC+8 |
+| `2d20aaf7` | 02-08 15:38 | 时区问题导致数据不新鲜问题被放大 |
+| `9e007086` | 02-08 13:37 | live减少训练量，币对改成8个 |
+| `7cf91070` | 02-08 12:49 | 应该不再出现 KeyError: 'sma' 错误 |
+| `e28bcbb1` | 02-08 04:22 | ML数据新鲜度问题+3 |
+| `e22c6d8a` | 02-08 04:04 | ML数据新鲜度问题+2 |
+
+---
+
+## 二、核心问题与解决方案
+
+### 2.1 时区混乱导致的虚假告警
+
+**问题描述**：
+
+数据新鲜度监控日志显示延迟 500+ 分钟（约 8 小时），实际上是时区问题导致的虚假告警。
+
+**根因分析**：
+
+1. **Docker 容器时区默认 UTC+0**：即使宿主机是 UTC+8，容器内 `datetime.now()` 返回 UTC 时间
+2. **FreqAI dataframe 的 date 列是 UTC**：框架存储的 K 线时间戳是 UTC
+3. **时区混合比较**：UTC+8 的 `datetime.now()` 与 UTC 的 dataframe date 列直接相减，导致 8 小时偏差
+
+**解决方案**：
+
+#### a. 设置容器时区（`tools/live.sh` / `dryrun.sh`）
+
+```bash
+docker run -d --restart=always \
+  -e TZ=Asia/Shanghai \
+  -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
+  ...
+```
+
+#### b. 代码统一时区管理（`freqaiprimer.py`）
+
+```python
+from datetime import datetime, timezone, timedelta
+
+# 全局时区常量
+UTC_PLUS_8 = timezone(timedelta(hours=8))
+
+# FreqAI dataframe 的 date 列转换
+if data_timestamp.tzinfo is None:
+    data_timestamp = data_timestamp.replace(tzinfo=timezone.utc)
+# 转换为 UTC+8 并移除时区信息
+data_timestamp = data_timestamp.astimezone(UTC_PLUS_8).replace(tzinfo=None)
+```
+
+**效果**：延迟从 **600+ 分钟** 恢复到 **4-16 分钟**。
+
+---
+
+### 2.2 offset-naive 与 offset-aware 兼容性
+
+**问题描述**：
+
+```
+TypeError: can't subtract offset-naive and offset-aware datetimes
+```
+
+**根因**：
+
+- 框架传入的 `current_time` 是 **offset-aware**（带时区信息 `+00:00`）
+- 策略内部的 `_strategy_start_time = datetime.now()` 是 **offset-naive**（无时区信息）
+
+**解决方案**：
+
+```python
+# 冷启动保护时区兼容
+if current_time.tzinfo is not None:
+    local_current_time = current_time.astimezone(UTC_PLUS_8).replace(tzinfo=None)
+else:
+    local_current_time = current_time
+elapsed_minutes = (local_current_time - self._strategy_start_time).total_seconds() / 60.0
+```
+
+---
+
+### 2.3 入场诊断日志的误导性
+
+**问题描述**：
+
+旧版日志输出：
+```
+[入场诊断] XRP/USDT | 数据时间: 22:57:00 | 延迟: ❌ 561min
+```
+
+用户误以为"数据停在 22:57，延迟 561 分钟"，实际上这是 **最后一次入场信号的时间**，不是当前数据时间。
+
+**解决方案**：
+
+拆分为两个独立日志：
+
+1. **数据新鲜度日志**（独立显示）：
+```python
+latest_data_date = dataframe['date'].iloc[-1]  # dataframe 最后一行
+self.strategy_log(
+    f"[{pair}] 数据新鲜度: ✅ 4.7min | 最新K线: 08:36:00 | 总行数: 299"
+)
+```
+
+2. **入场信号日志**（仅在有信号时显示）：
+```python
+# 移除了旧的 entry_signals 遍历日志
+# 只在 confirm_trade_entry 中输出实际触发的入场诊断
+```
+
+---
+
+### 2.4 undefined `get_current_time` 错误
+
+**问题描述**：
+
+```
+NameError: name 'get_current_time' is not defined
+```
+
+**原因**：之前定义的辅助函数被删除，但波动系数计算中还在使用。
+
+**解决方案**：
+
+```python
+# 旧代码
+current_time = get_current_time()
+
+# 新代码
+current_time = datetime.now().timestamp()
+```
+
+---
+
+### 2.5 `KeyError: 'sma'` 防御性修复
+
+**问题描述**：
+
+在 `custom_roi` 中访问 `dataframe['sma']` 时可能不存在。
+
+**解决方案**：
+
+```python
+# 旧代码
+current_state = dataframe['market_state'].iloc[-1] if 'market_state' in dataframe.columns else (
+    'strong_bull' if dataframe['sma'].diff().iloc[-1] > 0.01 else ...
+)
+
+# 新代码
+if 'market_state' in dataframe.columns:
+    current_state = dataframe['market_state'].iloc[-1]
+elif 'sma' in dataframe.columns and len(dataframe) > 1:
+    sma_diff = dataframe['sma'].diff().iloc[-1]
+    current_state = 'strong_bull' if sma_diff > 0.01 else ...
+else:
+    current_state = 'neutral'
+```
+
+---
+
+## 三、配置变更
+
+### 3.1 币对白名单调整
+
+**dryrun.json** 和 **live.json**：
+
+- **移除**：AAVE、BCH、CHZ、ETC、FIL、ICP、PENGU、PUMP、SHIB、SNX、WIF、XAUT、KAITO、MASK、OKB、PAXG、PI、STETH、STRK、USDG、XPL
+- **保留/新增**：ADA、AVAX、BNB、BTC、DOGE、DOT、ETH、LINK、LTC、PEPE、SOL、SUI、TON、TRB、TRUMP、TRX、UNI、WLD、XLM、XRP
+
+**live.sh**：
+
+- 默认白名单从 15 个币对调整为 15 个（实际列表变更）
+- **移除远程币对获取**：注释掉 `remote_pairs=$(get_remote_pairs ...)`
+- 只合并两个来源：数据库 + 默认白名单
+
+---
+
+## 四、代码架构优化
+
+### 4.1 时区管理统一化
+
+**全局常量**：
+```python
+UTC_PLUS_8 = timezone(timedelta(hours=8))
+```
+
+**统一转换逻辑**：
+- FreqAI dataframe date 列：UTC → UTC+8
+- 日志显示时间：UTC → UTC+8
+- 冷启动保护时间比较：offset-aware → naive
+
+### 4.2 import 优化
+
+**旧代码**：
+```python
+import datetime
+current_time = datetime.datetime.now()
+```
+
+**新代码**：
+```python
+from datetime import datetime, timezone, timedelta
+current_time = datetime.now()
+```
+
+---
+
+## 五、效果验证
+
+### 5.1 数据新鲜度恢复正常
+
+**修复前**：
+```
+[入场诊断] XRP/USDT | 数据时间: 22:57:00 | 延迟: ❌ 561min
+```
+
+**修复后**：
+```
+[XRP/USDT] 数据新鲜度: ✅ 4.7min | 最新K线: 08:36:00 | 总行数: 299
+[入场诊断] XRP/USDT | 信号时间: 22:57:00 | 延迟: ❌ 561min | ...
+```
+
+现在用户可以清楚区分：
+- **数据新鲜度**：4.7 分钟（✅ 正常）
+- **信号时间**：22:57 是历史信号，不代表数据过期
+
+### 5.2 时区错误消除
+
+不再出现 `TypeError: can't subtract offset-naive and offset-aware datetimes`。
+
+### 5.3 KeyError 防御
+
+不再因为 `sma` 列不存在而崩溃，改为安全的回退逻辑。
+
+---
+
+## 六、部署注意事项
+
+### 6.1 容器重启必要性
+
+修改了容器时区设置（`-e TZ=Asia/Shanghai`），需要重新部署容器才能生效。
+
+### 6.2 时区一致性要求
+
+- **宿主机**：可以是任意时区
+- **容器**：强制 UTC+8（通过环境变量）
+- **代码**：统一使用 UTC+8（通过 `UTC_PLUS_8` 常量）
+
+### 6.3 币对数量限制
+
+当前配置 15 个币对，在高性能硬件（如 kiko 的 Ryzen 9 7945HX）上，单币对训练约 15-25 秒，总训练时间约 4-6 分钟，远低于 2 小时重训周期。
+
+---
+
+## 七、后续优化方向
+
+1. **数据新鲜度告警阈值配置化**：当前硬编码 10/30 分钟阈值，可改为策略参数
+2. **时区配置灵活化**：支持通过环境变量或配置文件指定目标时区
+3. **入场信号日志精简**：考虑完全移除历史信号统计日志，只保留实时入场诊断
+4. **币对白名单管理**：从配置文件中彻底移除黑名单币对，避免混淆
+
+---
+
+## 八、相关文档
+
+- 上一轮变更总结：[`docs/changelog_head15.md`](../docs/changelog_head15.md)
+- 策略改进文档：[`doc/strategy_improvements.md`](./strategy_improvements.md)
diff --git a/docker-compose.yml b/docker-compose.yml
index 9cc01a8b..f3a9caeb 100644
--- a/docker-compose.yml
+++ b/docker-compose.yml
@@ -17,11 +17,14 @@ services:
     #   context: .
     #   dockerfile: "./docker/Dockerfile.custom"
     restart: always
+    environment:
+      - TZ=Asia/Shanghai
     extra_hosts:
       - "www.okx.com:104.18.43.174"  # 域名:IP 格式
       - "api.okx.com:104.18.43.174"  # 域名:IP 格式
     container_name: freqtrade
     volumes:
+      - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
       - "./user_data:/freqtrade/user_data"
       - "./config_examples:/freqtrade/config_examples"
       - "./freqtrade/templates:/freqtrade/templates"
diff --git a/docs/changelog_head15.md b/docs/changelog_head15.md
new file mode 100644
index 00000000..5265684a
--- /dev/null
+++ b/docs/changelog_head15.md
@@ -0,0 +1,184 @@
+# 最近 15 次提交变更总结
+
+**时间范围**: 2026-02-02 ~ 2026-02-08  
+**提交范围**: `45c3c0f1..3d3cc817`（共 15 次提交）  
+**涉及文件**: 13 个核心文件（不含自动生成的 analysis 文件）
+
+---
+
+## 一、变更概览
+
+| 提交 | 日期 | 说明 |
+|------|------|------|
+| `3d3cc817` | 02-08 | ML数据新鲜度问题修复（续） |
+| `f2858280` | 02-08 | 重大发现：ML数据新鲜度监控 BUG |
+| `4c51aa5c` | 02-08 | debug identifier 配置（续） |
+| `a1fdcd67` | 02-08 | debug identifier 配置 |
+| `3c2c30b7` | 02-08 | dryrun/live 分别设置各自的 identifier |
+| `29cd9278` | 02-08 | 不再删除训练数据，复用已有模型（续） |
+| `5f00d355` | 02-08 | 不再删除训练数据，复用已有模型 |
+| `51c30588` | 02-07 | FreqAI 训练模型名字按环境区分 |
+| `f47f558f` | 02-07 | 更新 trailing stop 参数 |
+| `bb64aaa6` | 02-03 | OKX API rate limit 调整为 1000ms |
+| `c861f08b` | 02-02 | 杂项更新 |
+| `15321936` | 02-02 | 入场 tag 分类 + 差异化退出策略 |
+| `3ee798c2` | 02-02 | live 配置调整 |
+| `c8616c31` | 02-02 | 全面的量价关系指标 |
+| `45c3c0f1` | 02-02 | 趋势判断逻辑全面改进 |
+
+---
+
+## 二、核心策略变更 (`freqtrade/templates/freqaiprimer.py`)
+
+共新增约 **1050 行**代码，是本轮变更的主体。
+
+### 2.1 趋势判断逻辑改进
+
+**旧逻辑**：单纯使用 EMA50/EMA200 金叉死叉判断趋势。
+
+**新逻辑**：多维度投票机制（三者投票，≥2票为趋势确认）：
+
+| 维度 | 3m | 15m | 1h |
+|------|-----|------|-----|
+| EMA 趋势 | EMA50 > EMA200 | EMA50 > EMA200 | EMA50 > EMA200 |
+| 价格动量 | close > close.shift(5) | close > close.shift(5) | close > close.shift(5) |
+| EMA 斜率 | > 0.1% | > 0.2% | > 0.3% |
+
+**趋势强度**：引入 EMA 斜率作为趋势一致性权重，`market_score` 计算从简单的 0/1 变为连续值。
+
+新增辅助指标：
+- `macd_trend_strength`：MACD 趋势强度
+- `rsi_trend_strength`：RSI 偏离中性区域程度
+
+### 2.2 成交量与量价关系指标（全新模块）
+
+**成交量趋势指标**：
+- `volume_change`：成交量变化率
+- `volume_ma_ratio`：成交量/MA 比值
+- `volume_std` / `volume_cv`：成交量标准差和变异系数
+- `volume_zscore`：Z 分数（检测异常成交量）
+- `volume_trend`：成交量趋势方向
+- `volume_ema_fast/slow`：成交量 EMA 快慢线趋势
+
+**量价关系指标**：
+- `volume_price_confirmation`：量价确认度（同向变动）
+- `volume_price_ratio`：量价比率
+- `bearish_divergence`：顶背离（价格新高但量未新高）
+- `bullish_divergence`：底背离（价格新低但量未新低）
+- `obv`：On Balance Volume 平衡成交量
+- `volume_price_corr_short/medium`：量价相关系数（10/20 窗口）
+
+### 2.3 入场类型识别与标签系统（全新模块）
+
+新增 `identify_entry_type()` 函数，根据技术指标特征组合识别 7 种入场类型：
+
+| 类型 | 名称 | 识别特征 | 建议止盈 |
+|------|------|---------|---------|
+| 0 | 快进快出 | 高波动 + 极端RSI + 动量背离 | 2% |
+| 1 | 短期波段 | 中等波动 + 边界RSI | 4% |
+| 2 | 中期趋势 | 中等波动 + 中性RSI | 6% |
+| 3 | 长期持有 | 强趋势 + 低波动 + 多头排列 | 10% |
+| 4 | 套利机会 | 均值回归区域 + 低波动 | 3% |
+| 5 | 突破追涨 | 巨量 + 强动量 | 8% |
+| 6 | 震荡套利 | 震荡区间 + 低波动 | 2.5% |
+
+**标签格式**：`type:X,duration:Y,risk:Z,confidence:W,name:NAME,market_state:S,trend_strength:T`
+
+### 2.4 差异化退出策略
+
+**`custom_roi()`（全新函数）**：根据入场类型和市场状态动态调整 ROI 目标。
+
+**`confirm_trade_exit()` 增强**：
+- 获取高级市场状态（`get_advanced_market_state`）
+- 在熊市中更积极保护利润：
+  - 降低出场阈值（趋势强度越大，阈值越低）
+  - 缩短持仓容忍时间（下跌趋势最大 24 小时）
+  - 持仓超 1 小时 + 小幅盈利 → 考虑提前出场
+
+**`custom_stoploss()` 增强**：
+- 根据入场类型、市场状态、趋势强度调整止损策略
+- 熊市中使用更紧的止损乘数
+- 解析 `entry_tag` 获取入场类型和风险等级
+
+**`confirm_trade_entry()` 增强**：
+- 价格保护逻辑：在强熊市中要求更高折扣才能入场
+- 折扣幅度随趋势强度和可信度动态调整
+- 入场时生成完整标签并传递给后续回调
+
+### 2.5 市场环境综合管理（全新模块）
+
+新增三个核心函数：
+
+| 函数 | 功能 |
+|------|------|
+| `get_advanced_market_state()` | 返回 state/strength/confidence 三元组 |
+| `get_comprehensive_market_context()` | 整合市场形态标签和趋势信息 |
+| `identify_entry_type()` | 根据指标组合识别入场类型 |
+
+### 2.6 数据新鲜度监控系统
+
+新增 `_freshness_stats` 统计字典和相关方法：
+
+| 方法 | 功能 |
+|------|------|
+| `update_freshness_stats()` | 更新每个币对的延迟统计 |
+| `report_freshness_stats()` | 每小时输出统计报告 |
+
+**数据新鲜度日志**：在 `populate_entry_trend` 中新增独立的数据新鲜度检查，显示 dataframe 最后一行的时间和延迟。
+
+**BUG 修复**：之前的入场诊断日志误用"最近一次入场信号的时间"作为"数据时间"，导致无入场信号时虚假报告数百分钟延迟。已拆分为独立的数据新鲜度日志和入场信号日志。
+
+### 2.7 Trailing Stop 参数调整
+
+| 参数 | 旧值 | 新值 |
+|------|------|------|
+| `trailing_stop_positive` | 0.0125 | 0.0075 |
+| `trailing_stop_positive_offset` | 0.045 | 0.0225 |
+
+更紧的追踪止损，更快锁定利润。
+
+---
+
+## 三、配置变更
+
+### 3.1 FreqAI identifier 环境隔离
+
+- `dryrun.json` 新增 `"identifier": "dryrun-freqai"`
+- `live.json` 使用独立的 `"identifier": "live-freqai"`（在 live.sh 中设置）
+- `freqaiprimer.json` 移除硬编码的 identifier，由部署脚本注入
+
+**目的**：防止 dryrun 和 live 共享模型文件导致冲突。
+
+### 3.2 OKX API Rate Limit
+
+`live.json`: `rateLimit` 从 500ms 调整为 **1000ms**，降低 API 请求频率，避免限流。
+
+### 3.3 币对白名单更新
+
+`live.json` 和 `dryrun.json` 的 `pair_whitelist` 均有调整，移除部分币对，新增多个币对。
+
+---
+
+## 四、部署脚本变更
+
+### 4.1 保留训练模型（`live.sh` / `dryrun.sh`）
+
+**关键变更**：注释掉 `rm -rf user_data/models/*`，不再在每次部署时删除已训练的模型。
+
+**效果**：容器重启后可复用已有模型，从数小时的冷启动缩短到秒级推理。
+
+### 4.2 默认配置文件
+
+`live.sh` 和 `dryrun.sh` 的默认配置从 `basic.json` 改为 `freqaiprimer.json`。
+
+### 4.3 backtest.sh 清理简化
+
+移除 `rm -rf user_data/models/*` 和 `rm -fr ./user_data/dryrun_results/*`，只保留回测结果清理。
+
+---
+
+## 五、已知问题与后续
+
+1. **时区问题**（在后续会话中修复）：Docker 容器默认 UTC+0，导致数据新鲜度计算虚假告警
+2. **OKB/USDT 数据缺失**：OKB 在 OKX 现货无数据，会阻塞训练流水线
+3. **入场诊断日志误导**：已在本轮修复，拆分为数据新鲜度和信号时间两个独立日志