确保 &-buy_rsi 列的值计算正确

freqtrade/templates/FreqaiExampleStrategy.py

@@ -121,7 +121,17 @@ class FreqaiExampleStrategy(IStrategy):
             
             # 单一回归目标
             # 移除对未来的数据依赖
-            dataframe["&-buy_rsi"] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
+        # 确保 &-buy_rsi 列的值计算正确
+        dataframe["&-buy_rsi"] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
+
+        # 数据清理
+        for col in ["&-buy_rsi"]:
+            # 使用直接操作避免链式赋值
+            dataframe[col] = dataframe[col].replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
+            dataframe[col] = dataframe[col].ffill()  # 替代 fillna(method='ffill')
+            dataframe[col] = dataframe[col].fillna(dataframe[col].mean())  # 使用均值填充 NaN 值
+            if dataframe[col].isna().any():
+                logger.warning(f"目标列 {col} 仍包含 NaN，填充为默认值")
             
             # 数据清理
             for col in ["&-buy_rsi", "%-volatility"]:
@@ -230,7 +240,7 @@ class FreqaiExampleStrategy(IStrategy):
     def populate_exit_trend(self, df: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
 # 改进卖出信号条件
         exit_long_conditions = [
-            (df["rsi"] > df["sell_rsi_pred"]) & (df["rsi"].shift(1) <= df["sell_rsi_pred"]),  # RSI 上穿卖出阈值
+            (df["rsi"] > df["sell_rsi_pred"]),  # RSI 高于卖出阈值
             df["volume"] > df["volume"].rolling(window=10).mean(),  # 成交量高于近期均值
             df["close"] < df["bb_middleband"]  # 价格低于布林带中轨
         ]
@@ -243,7 +253,7 @@ class FreqaiExampleStrategy(IStrategy):
     def populate_entry_trend(self, df: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
         # 改进买入信号条件
         enter_long_conditions = [
-            (df["rsi"] < df["buy_rsi_pred"]) & (df["rsi"].shift(1) >= df["buy_rsi_pred"]),  # RSI 下穿买入阈值
+            (df["rsi"] < df["buy_rsi_pred"]),  # RSI 低于买入阈值
             df["volume"] > df["volume"].rolling(window=10).mean(),  # 成交量高于近期均值
             df["close"] > df["bb_middleband"]  # 价格高于布林带中轨
         ]