custom roi

freqtrade/templates/freqaiprimer.py

@@ -8,17 +8,16 @@ import pandas_ta as ta
 from freqtrade.persistence import Trade
 import numpy as np
 import datetime
+import math
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 class FreqaiPrimer(IStrategy):
-    # 策略参数 - 调整以提高单笔盈利潜力
-    minimal_roi = {
-        "0": 0.05,    # 5% ROI (10 分钟内)
-        "60": 0.03,   # 3% ROI (1 小时)
-        "180": 0.01,  # 1% ROI (3 小时)
-        "360": 0.005  # 0.5% ROI (6 小时)
-    }
+    # 策略参数 - 使用custom_roi替代minimal_roi字典
+    minimal_roi = {}
+    
+    # 启用自定义ROI回调函数
+    use_custom_roi = True
     
     stoploss = -0.15  # 固定止损 -15% (大幅放宽止损以承受更大波动)
     trailing_stop = True
@@ -104,6 +103,11 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
     h1_max_candles = IntParameter(100, 300, default=200, optimize=True, load=True, space='buy')
     h1_rapid_rise_threshold = DecimalParameter(0.05, 0.15, decimals=3, default=0.11, optimize=True, load=True, space='buy')
     h1_max_consecutive_candles = IntParameter(1, 4, default=2, optimize=True, load=True, space='buy')
+    
+    # 动态ROI参数 - 指数衰减函数参数 (ROI(t) = a·e^(-k·t) + c)
+    roi_param_a = DecimalParameter(0.01, 0.1, decimals=3, default=0.05, optimize=True, load=True, space='roi')  # 初始ROI水平
+    roi_param_k = DecimalParameter(0.001, 0.01, decimals=4, default=0.003, optimize=True, load=True, space='roi')  # 衰减速率
+    roi_param_c = DecimalParameter(0, 0.01, decimals=4, default=0.005, optimize=True, load=True, space='roi')  # 最低ROI水平
 
     def informative_pairs(self):
         pairs = self.dp.current_whitelist()
@@ -604,6 +608,43 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
         # 返回应退出的比例（0.0表示不退出，1.0表示全部退出）
         return exit_ratio
     
+    def custom_roi(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time, **kwargs) -> float:
+        """
+        自定义动态ROI函数，使用指数衰减公式：ROI(t) = a·e^(-k·t) + c
+        - t: 交易已持仓时间（分钟）
+        - a: 初始ROI水平参数
+        - k: 衰减速率参数
+        - c: 最低ROI水平参数
+        
+        该实现支持快进快出和趋势奔跑策略，并仅用于多头交易。
+        """
+        # 只支持多头
+        if trade.is_short:
+            return 0.0
+        
+        # 计算交易已持仓时间（分钟）
+        trade_age_minutes = (current_time - trade.open_date_utc).total_seconds() / 60
+        
+        # 防止负数时间
+        if trade_age_minutes < 0:
+            trade_age_minutes = 0
+        
+        # 获取Hyperopt优化的参数值
+        a = self.roi_param_a.value
+        k = self.roi_param_k.value
+        c = self.roi_param_c.value
+        
+        # 应用指数衰减公式计算ROI阈值
+        roi_threshold = a * math.exp(-k * trade_age_minutes) + c
+        
+        # 确保ROI阈值为正数
+        roi_threshold = max(roi_threshold, 0.0)
+        
+        # 记录ROI计算日志
+        logger.info(f"[{pair}] 动态ROI计算: 持仓时间={trade_age_minutes:.1f}分钟, a={a:.3f}, k={k:.4f}, c={c:.4f}, ROI阈值={roi_threshold:.4f}")
+        
+        return roi_threshold
+        
     def adjust_trade_position(self, trade: 'Trade', current_time, current_rate: float, 
                              current_profit: float, min_stake: float, max_stake: float, **kwargs) -> float:
         """