diff --git a/doc/README.md b/doc/README.md new file mode 100644 index 00000000..ab526787 --- /dev/null +++ b/doc/README.md @@ -0,0 +1,128 @@ +### 策略概述:FreqaiPrimer + +**FreqaiPrimer** 是一个基于 **FreqAI**(频率人工智能)框架的交易策略,结合机器学习预测与传统技术指标,旨在适应多种市场环境(震荡、下跌、单边上涨)。策略以 3 分钟(3m)为主时间框架,整合 3m、15m 和 1h 数据,通过动态调整入场、退出条件和下注金额,优化交易机会并控制风险。核心目标是: +1. **捕捉价值背离**:利用 FreqAI 预测价格与长期均线(EMA200)的偏离(`&-price_value_divergence`),识别超买/超卖点。 +2. **适应趋势市场**:通过趋势得分(`trend_score`,0-100,100 为强牛市)动态调整买卖条件,支持单边上涨行情。 +3. **风险管理**:通过动态仓位调整、追踪止损和冷却期,平衡收益与风险。 +4. **多指标融合**:结合 RSI、布林带、MACD、Stochastic 和 ADX 等指标,增强信号可靠性。 + +策略使用 LightGBM 回归模型预测价值背离,结合技术指标(如 EMA、RSI、MACD、Stochastic、ADX)生成买卖信号,并通过 Hyperopt 优化参数(如阈值、止损、仓位调整)。以下是入场和退出逻辑的详细描述。 + +--- + +### 入场逻辑 +入场逻辑在 `populate_entry_trend` 方法中实现,分为 **震荡/下跌市场** 和 **趋势市场** 两种条件,通过趋势得分(`trend_score`)动态调整,适应不同市场环境。入场信号通过 `enter_long = 1` 标记。 + +#### 1. 震荡/下跌市场入场条件 +适用于震荡或下跌市场,旨在捕捉超卖机会: +- **价值背离(`&-price_value_divergence`)**: + - 由 FreqAI 预测,衡量价格与 EMA200 的偏离百分比。 + - 条件:`&-price_value_divergence < dynamic_buy_threshold`。 + - 阈值:根据 `trend_score` 在 -0.1(熊市)到 0.02(牛市)间动态调整,牛市允许正背离。 + - 含义:价格显著低于 EMA200,表明超卖。 +- **成交量标准化得分(`volume_z_score`)**: + - 计算成交量相对于 20 周期均值的标准化得分。 + - 条件:`volume_z_score > volume_z_score_threshold`(0.5 到 2.0,牛市阈值较低)。 + - 含义:高成交量确认市场活跃,可能伴随反转。 +- **RSI**: + - 使用 14 周期 RSI。 + - 条件:`rsi < rsi_threshold`(40 到 60,牛市阈值较低)。 + - 含义:低 RSI 表明超卖状态。 +- **布林带下轨**: + - 条件:`close <= bb_lowerband`(20 周期布林带,2 倍标准差)。 + - 含义:价格触及下轨,强化超卖信号。 + +**组合逻辑**:所有条件需同时满足(`cond1 & cond2 & cond3 & cond4`)。 + +#### 2. 趋势市场入场条件(`trend_score > 70`) +为捕捉单边上涨行情中的回调买入机会,新增以下条件: +- **价格接近 EMA20**: + - 条件:`close >= ema20 * 0.995`(允许 0.5% 回调)。 + - 含义:价格在短期均线附近,适合趋势回调买入。 +- **EMA20 上穿 EMA50**: + - 条件:`ema20 > ema50`。 + - 含义:短期趋势强于中期趋势,确认上涨趋势。 +- **MACD 看涨交叉**: + - 条件:`macd > macdsignal` 且前一根 K 线 `macd <= macdsignal`。 + - 含义:短期动能增强,适合入场。 +- **Stochastic 慢线回升**: + - 条件:`slowk > slowk.shift(1)` 且 `slowk < 70`。 + - 含义:慢线上升且未超买,表明回调结束。 + +**组合逻辑**:所有趋势条件需同时满足(`cond_trend1 & cond_trend2 & cond_trend3 & cond_trend4`),仅在强牛市(`trend_score > 70`)启用。 + +#### 3. 合并逻辑 +- 震荡和趋势条件通过 OR 逻辑合并(`oscillation_condition | trend_condition`),允许任一条件触发入场。 +- 动态冷却期(1-10 分钟,牛市缩短,熊市延长)通过 `COOLDOWN_PERIOD_MINUTES` 控制连续入场间隔。 +- 下注金额通过 `custom_stake_amount` 根据 `trend_score` 动态调整(1-200 倍映射,牛市增加,熊市减少)。 + +--- + +### 退出逻辑 +退出逻辑在 `populate_exit_trend` 和 `adjust_trade_position` 方法中实现,分为 **震荡/下跌市场** 和 **趋势市场** 条件,结合 ADX 确认趋势反转,优化单边上涨行情中的持有时间。退出信号通过 `exit_long = 1` 或仓位调整触发。 + +#### 1. 震荡/下跌市场退出条件 +适用于震荡或下跌市场,捕捉超买或获利点: +- **价值背离(`&-price_value_divergence`)**: + - 条件:`&-price_value_divergence > dynamic_sell_threshold`。 + - 阈值:根据 `trend_score` 在 0.001(熊市)到 0.1(牛市)间动态调整,牛市允许更大正背离。 + - 含义:价格显著高于 EMA200,表明超买。 +- **RSI**: + - 条件:`rsi > rsi_threshold`(75 到 85,牛市阈值更高)。 + - 含义:高 RSI 表明超买状态。 + +**组合逻辑**:任一条件满足(`cond1 | cond2`)触发卖出。 + +#### 2. 趋势市场退出条件(`trend_score > 70`) +为避免牛市中过早退出,加入趋势反转确认: +- **MACD 看跌交叉**: + - 条件:`macd < macdsignal` 且前一根 K 线 `macd >= macdsignal`。 + - 含义:短期动能减弱,可能反转。 +- **Stochastic 超买回落**: + - 条件:`slowk > 80` 且 `slowk < slowk.shift(1)`。 + - 含义:慢线超买后下降,表明趋势可能结束。 +- **EMA20 下穿 EMA50**: + - 条件:`ema20 < ema50` 且前一根 K 线 `ema20 >= ema50`。 + - 含义:短期趋势弱于中期趋势,确认反转。 +- **ADX 趋势减弱**: + - 条件:`adx > 25` 且 `adx_diff < 0`(ADX 下降)。 + - 含义:趋势强度减弱,可能预示反转。 + +**组合逻辑**:任一趋势条件满足(`cond_trend1 | cond_trend2 | cond_trend3 | cond_trend4`)触发卖出,仅在强牛市启用。 + +#### 3. 合并逻辑与仓位调整 +- 震荡和趋势条件通过 OR 逻辑合并(`oscillation_condition | trend_condition`)。 +- **分级止盈**(`adjust_trade_position`): + - 利润 ≥ 3%:减仓(比例 0.6-1.0,牛市较低)。 + - 利润 ≥ 7%(牛市):进一步减仓(比例 0.8-1.2),保留仓位捕捉更大上涨。 +- **追踪止损**: + - 启动点(`TRAILING_STOP_START`):牛市提高(如 3% → 4.5%)。 + - 止损距离(`TRAILING_STOP_DISTANCE`):牛市增大(如 1% → 2%)。 + - 动态调整:根据 `trend_score` 使用 Sigmoid 函数,牛市更宽松。 +- **确认退出**(`confirm_trade_exit`):记录退出原因,调整卖出价格(+0.125% 优化收益)。 + +--- + +### 策略特点 +1. **多时间框架**:整合 3m、15m、1h 数据,增强特征工程和趋势判断。 +2. **动态适应**:趋势得分动态调整阈值、下注金额和冷却期,牛市宽松,熊市严格。 +3. **多指标融合**:结合 FreqAI 预测(价值背离)、RSI、布林带、MACD、Stochastic 和 ADX。 +4. **风险管理**: + - 固定止损:-1.5%。 + - 动态仓位:支持加仓(最多 3 次,倍数 2、4、8)和减仓。 + - 追踪止损:牛市中延迟触发,容忍更大回调。 +5. **调试支持**:详细日志记录条件状态,便于分析。 + +--- + +### 单边上涨行情优化 +- **入场**:新增趋势条件(EMA20、MACD、Stochastic),允许在牛市回调点(如价格接近 EMA20)入场,解决震荡条件过于严格的问题。 +- **退出**:动态放宽 RSI(75 → 85)和背离阈值(0.05 → 0.1),加入 ADX(趋势减弱)、MACD、Stochastic 和均线反转信号,延迟牛市退出,捕捉更大利润。 +- **协调性**:入场和退出逻辑均基于 `trend_score` 和多指标确认,确保牛市中延长持有时间并及时止盈。 + +--- + +### 总结 +**FreqaiPrimer** 通过 FreqAI 预测价值背离,结合 RSI、布林带、MACD、Stochastic 和 ADX 等指标,动态适应震荡和趋势市场。入场逻辑在震荡市场捕捉超卖机会,在牛市中利用趋势指标捕捉回调买入点;退出逻辑通过动态阈值和趋势反转信号(包括 ADX 确认),避免牛市过早退出,同时在趋势减弱时及时止盈。策略通过动态仓位、追踪止损和冷却期优化风险管理,适合加密货币等高波动市场。 + +如需进一步细化逻辑、提供回测代码或分析,请告诉我! diff --git a/freqtrade/templates/freqaiprimer.json b/freqtrade/templates/freqaiprimer.json index 2f68c16b..e237e6ca 100644 --- a/freqtrade/templates/freqaiprimer.json +++ b/freqtrade/templates/freqaiprimer.json @@ -9,27 +9,27 @@ "max_open_trades": 5 }, "buy": { - "ADD_POSITION_THRESHOLD": -0.036, - "BUY_THRESHOLD_MAX": -0.016, - "BUY_THRESHOLD_MIN": -0.043, - "COOLDOWN_PERIOD_MINUTES": 9, - "MAX_ENTRY_POSITION_ADJUSTMENT": 3 + "ADD_POSITION_THRESHOLD": -0.013, + "BUY_THRESHOLD_MAX": -0.007, + "BUY_THRESHOLD_MIN": -0.066, + "COOLDOWN_PERIOD_MINUTES": 10, + "MAX_ENTRY_POSITION_ADJUSTMENT": 1 }, "sell": { - "EXIT_POSITION_RATIO": 0.483, - "SELL_THRESHOLD_MAX": 0.058, - "SELL_THRESHOLD_MIN": 0.017, - "TRAILING_STOP_DISTANCE": 0.011, - "TRAILING_STOP_START": 0.012 + "EXIT_POSITION_RATIO": 0.207, + "SELL_THRESHOLD_MAX": 0.029, + "SELL_THRESHOLD_MIN": 0.011, + "TRAILING_STOP_DISTANCE": 0.019, + "TRAILING_STOP_START": 0.03 }, "protection": {}, "trailing": { "trailing_stop": true, - "trailing_stop_positive": 0.08, - "trailing_stop_positive_offset": 0.092, - "trailing_only_offset_is_reached": true + "trailing_stop_positive": 0.126, + "trailing_stop_positive_offset": 0.197, + "trailing_only_offset_is_reached": false } }, "ft_stratparam_v": 1, - "export_time": "2025-06-28 05:04:00.521861+00:00" + "export_time": "2025-07-01 03:49:57.502762+00:00" } \ No newline at end of file diff --git a/freqtrade/templates/freqaiprimer.py b/freqtrade/templates/freqaiprimer.py index 5401f7b9..c110c334 100644 --- a/freqtrade/templates/freqaiprimer.py +++ b/freqtrade/templates/freqaiprimer.py @@ -537,8 +537,8 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): btc_df = self.dp.get_pair_dataframe("BTC/USDT", tf) min_candles = 200 if tf == "3m" else 100 if tf == "15m" else 50 - if len(btc_df) < min_candles: - logger.warning(f"BTC 数据不足({tf},{len(btc_df)} 根K线),使用默认得分:50") + if btc_df.empty or len(btc_df) < min_candles: + logger.warning(f"[{pair}] BTC 数据不足({tf},{len(btc_df)} 根K线),使用默认得分:50") trend_scores[tf] = 50 continue @@ -569,18 +569,18 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): (btc_df["close"] > btc_df["open"]) & (btc_df["close"] > btc_df["open"].shift(1)) & (btc_df["open"] < btc_df["close"].shift(1)) - ) + ).fillna(False) btc_df["bearish_engulfing"] = ( (btc_df["close"].shift(1) > btc_df["open"].shift(1)) & (btc_df["close"] < btc_df["open"]) & (btc_df["close"] < btc_df["open"].shift(1)) & (btc_df["open"] > btc_df["close"].shift(1)) - ) + ).fillna(False) kline_score = 0 if btc_df["bullish_engulfing"].iloc[-1]: kline_score += 15 - elif btc_df["bearish_engulfing"]: + elif btc_df["bearish_engulfing"].iloc[-1]: kline_score -= 15 volatility = btc_df["close"].pct_change(10).std() * 100 if volatility > 0.5: @@ -641,8 +641,8 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy): final_score = max(0, min(100, final_score)) logger.info(f"[{pair}] 最终趋势得分:{final_score}, " - f"3m得分:{trend_scores.get('3m', 50)}, 15m得分:{trend_scores.get('15m', 50)}, " - f"1h得分:{trend_scores.get('1h', 50)}") + f"3m得分:{trend_scores.get('3m', 50)}, 15m得分:{trend_scores.get('15m', 50)}, " + f"1h得分:{trend_scores.get('1h', 50)}") return final_score except Exception as e: