hyperopt运行时间窗口: 20250601 20256010
This commit is contained in:
Ubuntu
parent
c02933b583
commit
3edab44e32
@ -12,3 +12,100 @@ cd tools
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后面改成自动更新并不麻烦
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策略目录有自动生成的json, 是hypertop计算结果, 需脱掉一层 paramas后 方可使用
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9月6日:
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运行参数: hyeropt.sh 20250601 20250610:
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损失函数: OnlyProfitHyperOptLoss
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Hyperopt results
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ Max ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ Win Draw ┃ ┃ ┃ Avg ┃ ┃ Drawdown ┃
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┃ Best ┃ Epoch ┃ Trades ┃ Loss Win% ┃ Avg profit ┃ Profit ┃ duration ┃ Objective ┃ (Acct) ┃
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┡━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━┩
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│ * Best │ 2/100 │ 86 │ 36 0 │ -0.17% │ 3.334 USDT │ 4:40:00 │ -3.33446 │ 16.378 USDT │
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│ │ │ │ 50 41.9 │ │ (0.17%) │ │ │ (0.82%) │
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│ * Best │ 19/100 │ 61 │ 18 0 │ -0.25% │ 6.547 USDT │ 3:51:00 │ -6.54748 │ 17.310 USDT │
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│ │ │ │ 43 29.5 │ │ (0.33%) │ │ │ (0.86%) │
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│ * Best │ 20/100 │ 53 │ 33 0 │ 0.36% │ 15.204 │ 3:07:00 │ -15.20404 │ 7.137 USDT │
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│ │ │ │ 20 62.3 │ │ USDT │ │ │ (0.35%) │
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│ │ │ │ │ │ (0.76%) │ │ │ │
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│ Best │ 37/100 │ 75 │ 44 0 │ 0.39% │ 22.799 │ 4:05:00 │ -22.79874 │ 6.047 USDT │
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│ │ │ │ 31 58.7 │ │ USDT │ │ │ (0.30%) │
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│ │ │ │ │ │ (1.14%) │ │ │ │
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│ Best │ 38/100 │ 97 │ 52 0 │ 0.32% │ 24.434 │ 3:43:00 │ -24.43393 │ 8.263 USDT │
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│ │ │ │ 45 53.6 │ │ USDT │ │ │ (0.41%) │
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│ │ │ │ │ │ (1.22%) │ │ │ │
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│ Best │ 44/100 │ 104 │ 58 0 │ 0.34% │ 27.164 │ 4:04:00 │ -27.16435 │ 6.682 USDT │
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│ │ │ │ 46 55.8 │ │ USDT │ │ │ (0.33%) │
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│ │ │ │ │ │ (1.36%) │ │ │ │
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│ Best │ 74/100 │ 97 │ 57 0 │ 0.41% │ 30.708 │ 3:47:00 │ -30.70813 │ 6.300 USDT │
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│ │ │ │ 40 58.8 │ │ USDT │ │ │ (0.31%) │
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│ │ │ │ │ │ (1.54%) │ │ │ │
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│ Best │ 78/100 │ 114 │ 62 0 │ 0.18% │ 50.298 │ 3:51:00 │ -50.29832 │ 12.605 USDT │
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│ │ │ │ 52 54.4 │ │ USDT │ │ │ (0.63%) │
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│ │ │ │ │ │ (2.51%) │ │ │ │
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└────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
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然后运行 ./backtest.sh 20250501 20250901
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得到:
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SUMMARY METRICS
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┃ Metric ┃ Value ┃
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│ Backtesting from │ 2025-04-30 16:00:00 │
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│ Backtesting to │ 2025-08-31 16:00:00 │
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│ Trading Mode │ Spot │
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│ Max open trades │ 5 │
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│ │ │
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│ Total/Daily Avg Trades │ 1672 / 13.59 │
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│ Starting balance │ 2000 USDT │
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│ Final balance │ 2462.254 USDT │
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│ Absolute profit │ 462.254 USDT │
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│ Total profit % │ 23.11% │
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│ CAGR % │ 85.34% │
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│ Sortino │ 17.43 │
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│ Sharpe │ 13.95 │
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│ Calmar │ 89.96 │
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│ SQN │ 2.20 │
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│ Profit factor │ 1.52 │
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│ Expectancy (Ratio) │ 0.28 (0.26) │
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│ Avg. daily profit % │ 0.19% │
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│ Avg. stake amount │ 86.064 USDT │
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│ Total trade volume │ 288720.826 USDT │
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│ │ │
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│ Best Pair │ SOL/USDT 2.31% │
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│ Worst Pair │ DOGE/USDT -0.69% │
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│ Best trade │ OKB/USDT 6.40% │
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│ Worst trade │ TRB/USDT -9.65% │
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│ Best day │ 108.422 USDT │
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│ Worst day │ -89.025 USDT │
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│ Days win/draw/lose │ 73 / 2 / 49 │
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│ Avg. Duration Winners │ 3:59:00 │
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│ Avg. Duration Loser │ 3:29:00 │
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│ Max Consecutive Wins / Loss │ 18 / 16 │
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│ Rejected Entry signals │ 11643 │
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│ Entry/Exit Timeouts │ 0 / 0 │
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│ │ │
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│ Min balance │ 1992.863 USDT │
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│ Max balance │ 2552.157 USDT │
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│ Max % of account underwater │ 3.99% │
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│ Absolute Drawdown (Account) │ 3.99% │
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│ Absolute Drawdown │ 101.848 USDT │
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│ Drawdown high │ 552.157 USDT │
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│ Drawdown low │ 450.309 USDT │
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│ Drawdown Start │ 2025-08-22 08:21:00 │
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│ Drawdown End │ 2025-08-26 12:12:00 │
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│ Market change │ 30.10% │
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└─────────────────────────────┴─────────────────────┘
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Backtested 2025-04-30 16:00:00 -> 2025-08-31 16:00:00 | Max open trades : 5
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STRATEGY SUMMARY
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┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃ Drawdown ┃
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┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
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│ FreqaiPrimer │ 1672 │ 0.19 │ 462.254 │ 23.11 │ 3:44:00 │ 826 0 846 49.4 │ 101.848 USDT 3.99% │
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└──────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘
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