先shift再rolling，逻辑混乱

freqtrade/templates/freqaiprimer.py

@@ -348,8 +348,8 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
         current_volatility = dataframe["close"].pct_change().rolling(window=10, min_periods=5).std()
         
         # 计算未来10根K线的波动率（向未来移动）
-        future_pct_change = dataframe["close"].pct_change().shift(-1)  # 未来的收盘价变化
-        future_volatility = future_pct_change.rolling(window=10, min_periods=5).std().shift(-9)  # 未来10根K线的波动率
+        # 正确做法：先计算 rolling，再整体 shift
+        future_volatility = dataframe["close"].pct_change().rolling(window=10, min_periods=5).std().shift(-10)
         
         # 标签：未来波动率 > 当前波动率 * 1.5 则标记为高波动（趋势启动）
         volatility_ratio = future_volatility / (current_volatility + 1e-8)  # 避免除以0