持仓时长AI 新变量

freqtrade/templates/freqaiprimer.py

@@ -329,7 +329,7 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
         return dataframe
     
     def set_freqai_targets(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict, **kwargs) -> DataFrame:
-        """定义 FreqAI 训练标签：简单二分类版本。"""
+        """定义 FreqAI 训练标签：简单二分类版本 + 持仓时长预测。"""
         label_horizon = 6  # 与 config 中 label_period_candles 对齐
         
         # 动态计算上涨/下跌阈值
@@ -355,6 +355,20 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
             0,
         )
         
+        # 新增：持仓时长预测标签
+        # 计算到达最高点需要多少根K线（未来20根内的最高价位置）
+        max_lookahead = 20  # 预测未来20根K线（60分钟）
+        
+        # 找到未来20根K线内的最高价
+        future_high_20 = dataframe["high"].rolling(window=max_lookahead, min_periods=1).max().shift(-max_lookahead + 1)
+        
+        # 计算到达最高点的K线数（简化版本：如果涨幅 > 1.5%，则标记为1=长期持有，否则0=短期）
+        dataframe["&s-optimal_hold_duration"] = np.where(
+            (future_high_20 - dataframe["close"]) / dataframe["close"] > 0.015,  # 未来能涨 > 1.5%
+            1,  # 标记为长期持有（预计需要更长时间）
+            0   # 短期快速出场
+        )
+        
         return dataframe
     
     def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
@@ -865,6 +879,13 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
                     except Exception:
                         trade_age_minutes = 0.0
 
+                    # 新增：读取 AI 预测的持仓时长信号
+                    hold_duration_signal = None
+                    if '&s-optimal_hold_duration' in df.columns:
+                        hold_duration_signal = float(last_row['&s-optimal_hold_duration'])
+                    elif '&-optimal_hold_duration' in df.columns:
+                        hold_duration_signal = float(last_row['&-optimal_hold_duration'])
+
                     # 基于持仓时长的阈值衰减：持仓越久，阈值越低，越容易出场
                     age_factor = min(trade_age_minutes / (24 * 60.0), 1.0)  # 0~1，对应 0~24 小时+
                     dynamic_threshold = base_threshold * (1.0 - 0.3 * age_factor)
@@ -873,6 +894,24 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
                     if current_profit <= 0.02:
                         dynamic_threshold *= 0.8
 
+                    # 新逻辑：如果 AI 预测需要长期持有（hold_duration_signal=1），且持仓时间还很短，则提高阈值
+                    if hold_duration_signal is not None and hold_duration_signal > 0.6:  # AI 预测需要长期持有
+                        # 如果持仓时间 < 30分钟，阈值提高 50%，更难出场
+                        if trade_age_minutes < 30:
+                            dynamic_threshold *= 1.5
+                            logger.info(
+                                f"[持仓时长 AI] [{pair}] AI 预测需要长期持有，提高阈值至 {dynamic_threshold:.2f}"
+                            )
+                        # 如果持仓时间 30-60分钟，阈值提高 20%
+                        elif trade_age_minutes < 60:
+                            dynamic_threshold *= 1.2
+                    elif hold_duration_signal is not None and hold_duration_signal < 0.4:  # AI 预测短期快速出场
+                        # 阈值降低 20%，更容易出场
+                        dynamic_threshold *= 0.8
+                        logger.info(
+                            f"[持仓时长 AI] [{pair}] AI 预测短期出场，降低阈值至 {dynamic_threshold:.2f}"
+                        )
+
                     # 设定下限，避免阈值过低
                     dynamic_threshold = max(0.05, dynamic_threshold)
 
@@ -880,12 +919,14 @@ class FreqaiPrimer(IStrategy):
                         logger.info(
                             f"[{pair}] ML 审核官拒绝出场: exit_signal 概率 {exit_prob:.2f} < 动态阈值 {dynamic_threshold:.2f}"
                             f" | 原应出场原因: {exit_reason} | 持仓: {trade_age_minutes:.1f}min, 利润: {current_profit:.4f}"
+                            f" | 持仓时长AI: {hold_duration_signal if hold_duration_signal is not None else 'N/A'}"
                         )
                         allow_exit = False
                     else:
                         logger.info(
                             f"[{pair}] ML 审核官允许出场: exit_signal 概率 {exit_prob:.2f} >= 动态阈值 {dynamic_threshold:.2f}"
                             f" | 出场原因: {exit_reason} | 持仓: {trade_age_minutes:.1f}min, 利润: {current_profit:.4f}"
+                            f" | 持仓时长AI: {hold_duration_signal if hold_duration_signal is not None else 'N/A'}"
                         )
         except Exception as e:
             logger.warning(f"[{pair}] ML 审核官出场检查失败，允许出场: {e}")